Рыночный риск
МПБ подвергается рыночному риску в результате открытой рыночной позиции по
процентным, валютным, долевым и долговым инструментам, которые подвержены общим
и специфическим рыночным колебаниям. КУАП устанавливает стратегию управления
рыночным риском МПБ. УОУР устанавливает, а КУАП одобряет позицию, портфель и
лимиты ограничения убытков для рыночных рисков, являющихся приемлемыми на
кумулятивной основе, также как и в отношении определенных портфелей - ценных
бумаг, инструментов осуществления валютных операций и межбанковских операций, а
также в отношении определенных эмитентов ценных бумаг. Лимиты ограничения
убытков рассчитываются для различных инструментов через систему VaR.
УОУР и Казначейство постоянно контролируют рынок ценных бумаг и
валютный рынок и вносят соответствующие поправки в открытую рыночную позицию
МПБ. УОУР просчитывает потенциальные убытки и отчитывается в КУАП.
УОУР контролирует соответствие лимитам ограничения убытков. Если они
нарушаются, Управление казначейских операций прекращает соответствующие операции
о тех пор, пока КУАП не примет решения об их возобновлении. УОУР ежемесячно
проверяет дисконты, использованные в сделках репо и обратной покупки с ценными
бумагами.
|
