Рыночный риск

МПБ подвергается рыночному риску в результате открытой рыночной позиции по процентным, валютным, долевым и долговым инструментам, которые подвержены общим и специфическим рыночным колебаниям. КУАП устанавливает стратегию управления рыночным риском МПБ. УОУР устанавливает, а КУАП одобряет позицию, портфель и лимиты ограничения убытков для рыночных рисков, являющихся приемлемыми на кумулятивной основе, также как и в отношении определенных портфелей - ценных бумаг, инструментов осуществления валютных операций и межбанковских операций, а также в отношении определенных эмитентов ценных бумаг. Лимиты ограничения убытков рассчитываются для различных инструментов через систему VaR.

УОУР и Казначейство постоянно  контролируют рынок ценных бумаг и валютный рынок и вносят соответствующие поправки в открытую рыночную позицию МПБ. УОУР просчитывает потенциальные убытки и отчитывается в КУАП.

УОУР контролирует соответствие лимитам ограничения убытков. Если они нарушаются, Управление казначейских операций прекращает соответствующие операции о тех пор, пока КУАП не примет решения об их возобновлении. УОУР ежемесячно проверяет дисконты, использованные в сделках репо и обратной покупки с ценными бумагами.