Обзор финансовых рынков за период 26 сентября - 2 октября 2005

По итогам недели курс рубля по отношению к американской валюте практически не изменился и составил 28,5 рублей за доллар США. Динамика внутреннего рынка практически полностью соответствовала внешнему. Всю неделю на рынке Forex евро торговалась вблизи психологического уровня 1,2 за доллар США. При снижении евро до уровня в 1,2000 доллара США, срабатывали заказы не его покупку, которые, например, могли выставлять центральные банки некоторых государств.

Цена ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в ходе торгов в электронной системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по итогам недели  выросла на $2,05. Основной рост цены пришелся на среду – в этот день стоимость фьючерса выросла на 2%. Причиной послужила остановка добычи сырья в Мексиканском заливе, которая была полностью прекращена 24 сентября в связи с ураганом.

Ликвидность банковского сектора по итогам недели выросла на 33,1 млрд. руб. В четверг после уплаты налога на прибыль, остатки на депозитах и корсчетах в Банке России снизились на 46 млрд. руб. По итогам пятницы объем ликвидности практически восстановился. Ставки межбанковского рынка незначительно выросли только в среду. По итогам пятницы ставка MIACR составила 2,61%.

Объем денежной базы в узком определении в России на 26 сентября составил 1 трлн. 971,2 млрд. руб. Рост за неделю составил 5,3 млрд. руб.

Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 23 сентября вырос до рекордной величины - $156,2 млрд. За неделю золотовалютные резервы выросли на $1,2 млрд.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота РФ в январе-августе 2005 года выросло до $81,2 млрд.. В январе-августе 2004 года сальдо внешней торговли составляло $53,8 млрд.

Индикативная Россия-30 по итогам недели пробила уровень спрэда в 100 б.п. к US-10 и закрепилась по итогам недели на уровне 96 б.п. Позитивный тренд российских евробумаг на неделе был обусловлен заявлениями министра финансов Алексея Кудрина  о возможных дополнительных платежах Парижскому Клубу. Дополнительным фактором являются растущие ожидания повышения суверенного рейтинга РФ.

Из корпоративных событий, прошедших на прошлой неделе, наиболее крупным стало размещение в пятницу пятилетних еврооблигаций на $500 млн. банком "Русский стандарт". Бумаги были размещены под 7,5%, дата погашения - 7 октября 2010 года. Организаторами сделки выступают ABN Amro и HSBC.

Цены рублевых гособлигаций на прошлой неделе немного выросли. Основной рост стоимости пришелся на пятницу. Всего за пять торговых дней, с 26 по 30 сентября оборот торгов вторичного рынка рублевых облигаций Минфина составил 5,768 млрд. руб. За тот же период сделок с облигациями банка России (ОБР) было совершено на сумму около 1,45 млрд. рублей. На аукционе по продаже второго выпуска ОБР на сумму 10 млрд. рублей по номиналу, состоявшемуся в четверг, было продано гособлигаций на общую сумму 148,9 млн. руб. При этом заявок на покупку этих бумаг поступило на сумму около 150,47 млн. рублей по рыночной стоимости. Средневзвешенная цена облигаций Банка России на аукционе составила 98,14% от номинала, что соответствует доходности 4,16% годовых.

Цена большинства обращающихся корпоративных облигаций вновь выросла по итогам недели. Рублевая ликвидность сохраняется на высоком уровне, и в начале нового квартала с ней может быть связано существенное увеличение спроса на внутренние долговые обязательства.

За неделю значение индекса РТС превысило важный психологический уровень 1000 пунктов. Рост российского фондового рынка связан с положительной конъектурой цен на нефть, а также благоприятной ситуацией на мировых рынках. Лидирующие позиции роста цен на акции занимают нефтяные компаний - ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Татнефть, а также газовых компаний - Газпрома, НОВАТЭКа. Бумаги других секторов дорожали в значительно меньшей степени.

Новости

Банк "Русский стандарт" разместил в пятницу пятилетние еврооблигации на $500 млн. под 7,5% годовых.

ОАО  "Газпром"  и  Millhouse  Capital  в  среду,  28 сентября, подписали  обязывающие  документы  на  приобретение  72,663%  акций  ОАО "Сибнефть". Сумма сделки составляет $13,091 млрд. Ранее "Газпром" приобрел 3,016% акций "Сибнефти" у Газпромбанка. Правление ОАО "Газпром" в среду одобрило сделку по приобретению 72,663% акций ОАО "Сибнефть", говорится в пресс-релизе Газпрома.

Совет директоров ОАО "Газпром" на заседании в среду утвердил бюджет (финансовый план), инвестиционную программу и программу оптимизации (сокращения) затрат ОАО "Газпром" на 2005 год. Согласно утвержденному бюджету, общая сумма доходов и поступлений составит 1654,2 млрд. рублей, расходов - 1792 млрд. руб., финансовые заимствования - 110 млрд. руб. Профицит денежных средств по итогам 2005 года ожидается в сумме 0,992 млрд. руб. Реакция на сделку в секторе акций "Газпрома" в среду оказалась более сдержанной, хотя бумаги и "просели" на 0,9% - до 150 руб.

По словам главы Федеральной служба по финансовым рынкам (ФСФР) Олега Вьюгина, ФСФР может ввести требование о размещении российским эмитентом не менее 20% своих акций на российском рынке до выхода на зарубежные рынки. По его словам, эта мера является одним из шагов по защите российского рынка и российской инфраструктуры.